Amibroker Média Móvel Adaptável Fractal

MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da média móvel exponencial. Em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de acompanhar fortes movimentos tendenciais e desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para as médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Indicador Médico Motivo Adaptativo Fractal FRAMA (i) A (i) Preço (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - valor atual do FRAMA Preço (i) - preço atual FRAMA (i -1) - valor anterior de FRAMA A (i) - fator atual de alisamento exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensão fractal atual EXP () - função matemática do expoente. A dimensão fractal de uma linha reta é igual a uma. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas retas, o alisamento exponencial não é usado, porque, nesse caso, a fórmula Parece assim: FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preço (i) Ie O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, obtemos isso se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Um valor tão pequeno do fator de alisamento exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dente de serra. Um forte abrandamento corresponde a uma média móvel de aproximadamente 200 períodos. Fórmula da dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) É calculado com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (Preço mais alto (i) - Preço mais baixo (i)) Comprimento Preço mais alto (I) - valor máximo atual para períodos de comprimento Período mais baixo (i) - valor mínimo atual para períodos de comprimento Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N1 (i) N (Comprimento, i) N2 (i) N (Comprimento, I Length) N3 (i) N (2 Comprimento, i) Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da média móvel exponencial. Em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de acompanhar fortes movimentos tendenciais e desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para as médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo FRAMA (i) A (i) Preço (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) valor atual de FRAMA Preço (i) preço atual FRAMA (i-1) valor prévio de FRAMA A (i) fator atual de alisamento exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) dimensão fractal atual EXP () função matemática do expoente. A dimensão fractal de uma linha reta é igual a uma. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas retas, o alisamento exponencial não é usado, porque, nesse caso, a fórmula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 1) FRAMA (i1) Preço (i) I. e. O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, obtemos isso se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Um valor tão pequeno do fator de alisamento exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dente de serra. Um forte abrandamento corresponde a uma média móvel de aproximadamente 200 períodos. Fórmula da dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) É calculado com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (Preço mais alto (i) - Preço mais baixo (i)) Comprimento Período mais alto (I) valor máximo atual para períodos de comprimento Período mais baixo (i) valor mínimo atual para períodos de comprimento Valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, i Comprimento) N3 (i) N (2 Comprimento, I) Outubro de 2005 DICAS DOS COMERCIANTES Aqui está a seleção deste mês de dicas de comerciantes, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nessa e outras questões. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha a cópia no menu do navegador. O texto copiado pode então ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. TRADESTATION: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers artigo nesta edição, Fractal Adaptive Moving Medias, já apresenta algum código EasyLanguage para uma média móvel adaptativa. Esta média móvel adaptativa baseia-se nas propriedades fractal de uma série de preços. Nós convertimos o código Ehlers para esta média móvel em uma função EasyLanguage, para que possa ser chamado a partir de qualquer indicador ou estratégia. O nome das funções é AdaptMovAvgFractal. Também adaptamos uma estratégia existente com base em Bollinger Bands para que ele chame essa nova função. A estratégia revista Bollinger Band é chamada de FractalAMA Bandas. Ele chama AdaptMovAvgFractal para os cálculos de variância e banda. Este código e função estarão disponíveis para download no Centro de suporte da TradeStation. Procure o arquivo Frama. eld. O código original do Ehlers pode ser encontrado no arquivo. eld. --Mark Mills EasyLanguage Perguntas Fóruns TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. VOLTAR METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers artigo nesta edição, Fractal Adaptive Moving Medias, apresenta um indicador do mesmo nome. Na fórmula indicadora, ele restringe o número de períodos a um número par. A fórmula no MetaStock evita essa restrição, pedindo o prazo menor. Esse número é então usado para os dois cálculos de meio intervalo e é então duplicado para o cálculo do intervalo completo. A fórmula para este indicador e as etapas para incluí-lo no MetaStock são apresentadas aqui. Para inserir este indicador no MetaStock: --William Golson, Equis International equis VOLTAR AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Média de Movimento Adaptativo Fractal O código AIQ para a média móvel adaptativa fractal John Ehlers (FRAMA) é mostrado aqui junto com dois sistemas de troca de amostras que nós Usado em um backtest para determinar se o FRAMA é uma melhoria em uma média móvel exponencial de período fixo. Um valor de N40 foi utilizado para executar o teste FRAMA. O teste médio exponencial foi executado usando um período fixo de 40 dias. Os sistemas compram quando o preço cruza acima da média móvel e se vende quando o preço cruza abaixo da média móvel. Apenas o lado longo foi testado. A Figura 1 mostra uma comparação de um FRAMA com N40 a uma média móvel exponencial por 40 dias. O FRAMA é mais sensível às mudanças de preços do que a média móvel exponencial. Os resultados de backtest mostrados na Figura 2, que foram executados na lista NASDAQ 100, mostram que o FRAMA é uma melhoria em relação à média móvel exponencial para o sistema de comércio de amostras testado. FIGURA 1: TRADESTATION, QQQQ. Heres uma amostra do gráfico de barras diário da TradeStation que demonstra a média móvel adaptável fractal. Por motivos de clareza, a linha indicadora FRAMA não é mostrada. FIGURA 2: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, FRAMA. Aqui está uma comparação de FRAMA com N40 para uma média móvel exponencial por 40 dias. O FRAMA parece ser mais sensível às mudanças de preços do que a média móvel exponencial. FIGURA 3: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, RESULTADOS DO BACKTEST PARA FRAMA. Os resultados do backtest com base na lista de ações do NASDAQ 100 mostram que o FRAMA é uma melhoria em relação à média móvel exponencial deste sistema de comércio de amostras. O código AIQ é mostrado aqui, mas também pode ser baixado de aiqsystemsSampC1.htm. WEALTH-LAB: Média de mudança adaptativa Fractal Neste mês Traders Tips, apresentamos um sistema de acompanhamento de tendências baseado no indicador de média móvel adaptável fractal (FRAMA), introduzido por John Ehlers em seu artigo nesta edição. A implementação de Wealth-Labs do indicador personalizado FRAMA (agora parte da biblioteca de código Wealth-Lab) permite entradas para o período, bem como a constante para a média móvel exponencial. Aqui, usamos a constante 4.6, como sugere Ehlers. O sistema usa o FRAMA de 20 dias do preço de fechamento e também calcula a taxa de mudança (ROC) dos últimos cinco dias do FRAMA. Em seguida, espera um aumento de mais de 0,5 (ROC 0,5) para entrar no dia seguinte no mercado. Ele permanece nesse comércio até o ROC cai abaixo de zero. Na Figura 4, que mostra um comércio de amostras para a ExxonMobil, podemos ver que o indicador de FRAMA é principalmente plano em fases laterais, enquanto é capaz de detectar uma tendência muito cedo, conseguindo assim uma grande parte disso. FIGURA 4: AVALIAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVAS DE FRALÉTICO, RÁPIDA, AVANÇADA. A série de preços ExxonMobil juntamente com o FRAMA de 20 dias é plotada no painel inferior. O painel superior mostra a taxa de alteração (ROC) de cinco dias do indicador FRAMA. Durante as fases laterais, o indicador FRAMA mostra apenas um pequeno movimento. Conseqüentemente, o ROC mostra valores pequenos e apenas alguns negócios ocorrem. No final de janeiro de 2005, uma forte tendência de alta começa, que é detectada pelo FRAMA. O sistema é capaz de entrar cedo e captura a maior parte dessa mudança. - Joseacute Cruset, Wealth-Lab, Inc. rich-lab VOLTAR E-SESIVO: Fracasso Adaptive Moving Average Para este artigo de problemas de John Ehlers, Fractal Adaptive Moving Medias, nós fornecemos o arquivo de fórmula eSignal chamado Frama. efs. O código também é exibido aqui. O estudo possui um parâmetro para o comprimento, ou períodos, para o estudo que pode ser ajustado através da opção Editar Estudos do Gráfico Avançado. O número inserido será forçado a ser o próximo número máximo mais alto se um número ímpar for inserido. Um gráfico de eSignal de amostra é mostrado na Figura 5. FIGURA 5: E-SINAL, MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DE FRACTAL. Este gráfico eSignal demonstra a média móvel adaptativa fractal. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa da fórmula, visite o fórum do Fórum de Discussão da Biblioteca Efs no link Boards Boards em esignalcentral. Este código de fórmula eSignal também está disponível para copiar e colar do site STOCKS amp COMMODITIES em Traders. --Jason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignal GO BACK NEUROSHELL TRADER: fração da média móvel adaptativa A média móvel adaptável fractal introduzida por John Ehlers nesta edição pode ser facilmente implementada no NeuroShell Trader combinando uma Alguns dos indicadores NeuroShell Traders 800 e um indicador personalizado, que em si é uma média móvel adaptativa genérica muito útil. Para implementar a média móvel adaptativa fractal, selecione Novo Indicador. No menu Inserir e use o Assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores: Usuários do NeuroShell Trader podem ir para a seção STOCKS amp COMMODITIES do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar indicadores personalizados e um gráfico de amostra (Figura 6). FIGURA 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres uma amostra do gráfico NeuroShell Trader que demonstra a média móvel adaptativa fractal. Para obter mais informações sobre o NeuroShell Trader, visite o NeuroShell. - Grande Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, sistemas de vendas neuroshell VOLTAR AMIBROKER: Média móvel adaptável Fractal em médias móveis adaptativas Fractal, John Ehlers apresenta um novo método de alisamento adaptativo com base no pressuposto de que os preços do mercado são fractal . A codificação da média móvel adaptável fractal (FRAMA) é relativamente direta no AmiBroker Formula Language (AFL). Graças às suas poderosas funções de processamento de matriz, o FRAMA pode ser implementado no AmiBroker sem qualquer loops, tornando-o extremamente rápido. O código pronto para usar é apresentado na Listagem 1. Para fins de comparação, o código também traça uma média móvel exponencial padrão do mesmo comprimento (Figura 7). FIGURA 7: AMIBROKER, MÁXIMA MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DE FRACTAL. Esta captura de tela AmiBroker mostra um gráfico de preços da AAPL com um FRAMA de 14 dias (linha vermelha) e uma média móvel exponencial (linha azul) do mesmo comprimento. FRAMA segue mudanças significativas nos preços mais rapidamente, mantendo a suavidade nas zonas de congestionamento. LISTING 1 FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average Price (HL) 2 N Param (N, 16, 2, 40, 2) deve ser mesmo N3 (HHV (Alto, N) - LLV (Baixo, N)) N HH HHV (Alto , N 2) LL LLV (Baixo, N2) N1 (HH - LL) (N 2) HH HHV (Ref (High, - N2), N2) LL LLV (Ref (Low, - N2), N 2) N2 (HH - LL) (N 2) Dimen IIf (N1 0 E N2 0 E N3 0, (log (N1N2) - log (N3)) log (2), Nulo) alpha exp (-4,6 (Dimen -1)) Alpha Min (Max (alfa, 0,01), 1) ligado a 0,01. 1 gama Frama AMA (Preço, alfa) Lote (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Lote (EMA (C, N). EMA (N), colorBlue) Lote (C, Close, colorBlack, styleCandle) Um downloadable A versão da fórmula está disponível no site da Amibroker. - Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker VOLTAR NEOTICKER: Média de Movimento Adaptativo Fractal A computação de média móvel adaptativa fractal (FRAMA) apresentada no artigo Fractal Adaptive Moving Medias de John Ehlers pode ser implementada como um indicador NeoTicker. A Listagem 1 mostra o código para o indicador de média móvel adaptativa fractal, com dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o preço, que é um parâmetro de fórmula que usa o cálculo do preço médio como padrão. O segundo parâmetro é N, que é um parâmetro inteiro com 16 como padrão. O indicador de média móvel adaptativa fractal NeoTicker traça uma linha que conecta o resultado do cálculo de uma média fractal para cada barra. Este indicador, como qualquer outro indicador, pode ser usado em um sistema comercial, como mostrado no gráfico de amostra na Figura 8, onde um sistema de cruzamento é construído usando o FRAMA. FIGURA 8: NEOTICKER, MÁXIMA MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DO FRACTAL. Tem uma amostra do gráfico NeoTicker que mostra um sistema de cruzamento construído usando o indicador FRAMA. Uma versão para download desse indicador e tabela de exemplo estará disponível no grupo de usuários do Yahoo NeoTicker. TRADINGOLUTIONS: Fractal Adaptive Moving Average Em seu artigo Fractal Adaptive Moving Medias, John Ehlers descreve uma média móvel exponencial baseada na volatilidade recente, usando dimensões fractals de preços recentes para estabelecer um alfa. Esta função também está disponível como um arquivo para download do site do TradingSolutions (tradingsolutions) na seção Biblioteca de Soluções. Tal como acontece com muitos indicadores, esta função poderia ser uma boa contribuição para as previsões da rede neural. --Gary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions VOLTAR CALCULADOR DE DADOS FINANCEIROS: Média de Movimento Adaptativo Fractal O artigo Fractal Adaptive Moving Medias de John Ehlers mostra como usar uma aproximação de dimensão fractal para tornar exponencial Adaptação média móvel. Na Calculadora de Dados Financeiros (FDC), isso é mais fácil de usar usando três macros: --Bill Rafter Decisões de Investimento Matemático Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions VOLTAR Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.